PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGWL.DE с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGWL.DE и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWL.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.92%.


VGWL.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.87%
6 месяцев
3.49%
1 год
34.03%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.34%
10 лет*

USDV.L

1 день
0.88%
1 месяц
-1.56%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.30%
1 год
17.43%
3 года*
6.50%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWL.DE и USDV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.87%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%5.38%30.12%-6.03%2.20%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.92%-4.13%14.62%-1.47%5.82%34.99%-8.00%27.30%0.24%2.35%

Корреляция

Корреляция между VGWL.DE и USDV.L составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.63

Корреляция между VGWL.DE и USDV.L меняется по разным временным интервалам — от 0.44 (1 год) до 0.63 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение комиссий VGWL.DE и USDV.L

VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

VGWL.DE vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWL.DE c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWL.DEUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.49

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.26

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.32

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

6.13

+10.59

VGWL.DE vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWL.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWL.DE и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGWL.DEUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.49

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VGWL.DE и USDV.L

Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и USDV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VGWL.DEUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-27.80%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.60%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-16.30%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.20%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.13%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.00%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWL.DE и USDV.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGWL.DEUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.07%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.93%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.18%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.48%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.84%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWL.DE и USDV.L

Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USDV.L в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.37%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%