Сравнение VGWL.DE с USDV.L
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) — оба биржевые фонды: VGWL.DE — это Global Equities, отслеживающий FTSE All-World, а USDV.L — Large Cap Blend Equities, отслеживающий S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VGWL.DE показал 10.34% в год против 7.19% в год у USDV.L. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VGWL.DE взимает 0.22% в год против 0.35% у USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и USDV.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.92%.
VGWL.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.87% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 2.20% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.92% | -4.13% | 14.62% | -1.47% | 5.82% | 34.99% | -8.00% | 27.30% | 0.24% | 2.35% |
Корреляция
Корреляция между VGWL.DE и USDV.L составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.63 |
Корреляция между VGWL.DE и USDV.L меняется по разным временным интервалам — от 0.44 (1 год) до 0.63 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение комиссий VGWL.DE и USDV.L
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
USDV.L
Сравнение VGWL.DE c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.49 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 2.26 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.32 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 6.13 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.49 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и USDV.L
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWL.DE | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -27.80% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.60% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -16.30% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.20% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.13% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.00% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и USDV.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.07% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.93% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 12.18% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.48% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.84% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и USDV.L
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USDV.L в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.37% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.06% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |