Сравнение VGWL.DE с MVEW.DE
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - VGWL.DE tracks the FTSE All-World while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 21.28% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and MVEW.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between VGWL.DE and MVEW.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
MVEW.DE
Сравнение VGWL.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.10 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 0.20 | +16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.06 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -13.19% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -4.68% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -13.19% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -13.19% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -5.75% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.83% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.27% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и MVEW.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.58% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.42% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 7.97% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 10.25% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 10.82% | +4.69% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и MVEW.DE
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.
VGWL.DE tracks FTSE All-World, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор