PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGWL.DE с FTWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGWL.DE и FTWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как FTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWL.DE показывает доходность 12.63%, а FTWD.L немного выше – 12.92%.


VGWL.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*

FTWD.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.80%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.02%
1 год
26.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWL.DE и FTWD.L


2026 (YTD)202520242023
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
12.63%9.18%24.40%6.90%
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
12.92%8.00%25.68%6.69%

Correlation

The correlation between VGWL.DE and FTWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between VGWL.DE and FTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

VGWL.DE vs. FTWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWL.DE c FTWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWL.DEFTWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

15.61

+0.77

VGWL.DE vs. FTWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWL.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWD.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWL.DE и FTWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGWL.DEFTWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VGWL.DE и FTWD.L

Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки FTWD.L в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и FTWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGWL.DEFTWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-20.18%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.32%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.58%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-2.53%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWL.DE и FTWD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) составляет 3.02%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGWL.DEFTWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.21%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.34%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.84%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

13.84%

+1.67%

Сравнение комиссий VGWL.DE и FTWD.L

VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FTWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWL.DE и FTWD.L

Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FTWD.L в 1.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.22%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.24%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Часто задаваемые вопросы


VGWL.DE and FTWD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.

VGWL.DE tracks FTSE All-World, while FTWD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.15% for FTWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и FTWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор