Сравнение VGWL.DE с FTWD.L
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - VGWL.DE tracks the FTSE All-World while FTWD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, VGWL.DE returned 26.26% vs 26.50% for FTWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for FTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и FTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как FTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWL.DE показывает доходность 12.63%, а FTWD.L немного выше – 12.92%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
FTWD.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и FTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 6.90% |
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 12.92% | 8.00% | 25.68% | 6.69% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and FTWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between VGWL.DE and FTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. FTWD.L — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
FTWD.L
Сравнение VGWL.DE c FTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | FTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.18 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 15.61 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | FTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и FTWD.L
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки FTWD.L в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и FTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | FTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -20.18% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.32% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.58% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.53% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.70% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и FTWD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) составляет 3.02%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | FTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.61% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.21% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.34% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 13.84% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.84% | +1.67% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и FTWD.L
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FTWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и FTWD.L
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FTWD.L в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and FTWD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
VGWL.DE tracks FTSE All-World, while FTWD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.15% for FTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и FTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор