PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWE.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWE.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

VGWE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.64%
1 год
24.97%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWE.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		12.43%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%9.67%

Correlation

The correlation between VGWE.DE and VWCG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between VGWE.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

VGWE.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWE.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWE.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.26

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.86

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.70

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

6.40

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWE.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWE.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.26

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.64

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWE.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-35.68%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-9.58%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-16.07%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-20.10%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.51%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.10%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.55%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и VWCG.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWE.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.33%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

10.64%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.91%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

14.29%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

17.09%

-4.86%

Сравнение комиссий VGWE.DE и VWCG.DE

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и VWCG.DE

Ни VGWE.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGWE.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.

VGWE.DE is categorized as Dividend, while VWCG.DE is Europe Equities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор