Сравнение VGWE.DE с VFEM.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 6.01%/yr for VFEM.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и VFEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWE.DE показывает доходность 12.43%, а VFEM.DE немного выше – 12.66%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и VFEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 17.00% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and VFEM.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between VGWE.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
VFEM.DE
Сравнение VGWE.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | VFEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.11 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 10.36 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.37 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.36 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и VFEM.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VFEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -31.59% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.49% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -18.56% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -20.11% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.73% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.24% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.55% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и VFEM.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.44% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 11.70% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 14.69% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 15.93% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 18.20% | -5.97% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и VFEM.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFEM.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и VFEM.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and VFEM.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while VFEM.DE is Emerging Markets Equities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.22% for VFEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и VFEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор