Сравнение VGWE.DE с IQQD.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and IQQD.DE (iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while IQQD.DE tracks the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 10.79%/yr for IQQD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IQQD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и IQQD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у IQQD.DE с доходностью 8.22%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
IQQD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и IQQD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
IQQD.DE iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing | 8.22% | 25.40% | 15.76% | 7.17% | -8.26% | 29.63% | 9.05% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and IQQD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between VGWE.DE and IQQD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. IQQD.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
IQQD.DE
Сравнение VGWE.DE c IQQD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | IQQD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.24 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 7.83 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | IQQD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.64 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.12 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и IQQD.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки IQQD.DE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и IQQD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | IQQD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -72.74% | +56.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.11% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -14.14% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -24.10% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.21% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -26.97% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.61% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и IQQD.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | IQQD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.61% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 10.14% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 12.48% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 15.17% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 19.46% | -7.23% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и IQQD.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQQD.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и IQQD.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQD.DE iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing | 3.92% | 4.23% | 4.83% | 4.64% | 5.67% | 4.74% | 3.63% | 4.83% | 6.22% | 4.60% | 4.15% | 4.17% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and IQQD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IQQD.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IQQD.DE tracks FTSE UK Dividend+ Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.40% for IQQD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и IQQD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор