PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQD.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQD.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

IQQD.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQD.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQD.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.46%25.40%15.76%7.17%-8.26%29.63%-21.60%26.26%-16.52%2.09%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IQQD.DE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции IQQD.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 5.23% против 8.83% соответственно.

IQQD.DE

1 день
1.79%
1 месяц
-5.00%
С начала года
4.46%
6 месяцев
13.83%
1 год
22.98%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.15%
10 лет*
5.23%

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQD.DE:
IQQD.DE с VGWE.DEIQQD.DE с UDIV.DEIQQD.DE с IQQA.DEIQQD.DE с WTDM.DEIQQD.DE с EUNA.DEIQQD.DE с IS3Q.DEIQQD.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий IQQD.DE и ISPA.DE

IQQD.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing

Доходность на риск

IQQD.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQD.DE
Ранг доходности на риск IQQD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQD.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQD.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.01

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.45

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.72

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

27.59

-18.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQD.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQD.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQD.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQD.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Корреляция

Корреляция между IQQD.DE и ISPA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQD.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.06%4.23%4.83%4.64%5.67%4.74%3.63%4.83%6.22%4.60%4.15%4.17%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок IQQD.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IQQD.DE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQD.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQD.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-38.91%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.10%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-15.10%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.99%

-38.91%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.63%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-4.50%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.10%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQD.DE и ISPA.DE

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IQQD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQD.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.32%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.46%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.67%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

12.01%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

14.85%

+4.66%