Сравнение VGWE.DE с IQQA.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while IQQA.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 9.05%/yr for IQQA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IQQA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и IQQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у IQQA.DE с доходностью 7.95%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
IQQA.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и IQQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF | 7.95% | 42.50% | 7.96% | 4.24% | -13.42% | 23.41% | 11.71% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and IQQA.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between VGWE.DE and IQQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
IQQA.DE
Сравнение VGWE.DE c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | IQQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.67 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 8.25 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | IQQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.19 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и IQQA.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки IQQA.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и IQQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | IQQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -71.63% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.83% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -12.87% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -24.69% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.54% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -22.73% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.54% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и IQQA.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | IQQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.40% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.42% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.64% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 14.73% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 17.28% | -5.05% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и IQQA.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQQA.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и IQQA.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.35% | 5.86% | 5.83% | 5.26% | 3.68% | 3.54% | 4.81% | 4.81% | 3.90% | 3.96% | 3.98% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and IQQA.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IQQA.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.40% for IQQA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и IQQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор