PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQA.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQA.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

IQQA.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 28 нояб. 2005 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQA.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQA.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		1.51%42.50%7.96%4.24%-13.42%23.41%-17.74%22.60%-11.42%10.01%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.59%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, IQQA.DE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQA.DE имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции SPYW.DE немного отстают с 7.02%.

IQQA.DE

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
1.51%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.78%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
7.10%

SPYW.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.46%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-BIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с JEQP.L
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMISPYW.DE с EUN.L

Сравнение комиссий IQQA.DE и SPYW.DE

IQQA.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IQQA.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQA.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQA.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.99

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.30

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.71

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.49

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQA.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQA.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQA.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQA.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.99

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между IQQA.DE и SPYW.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQA.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность IQQA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SPYW.DE в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок IQQA.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка IQQA.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQA.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQA.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-38.68%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.77%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-23.97%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-38.68%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.25%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.91%

-5.66%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQA.DE и SPYW.DE

iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеют волатильность 4.82% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQA.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.96%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.58%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.24%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

14.87%

+2.44%