Сравнение VGWD.DE с XWEB.DE
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, VGWD.DE returned 25.00% vs 3.21% for XWEB.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и XWEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
XWEB.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и XWEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 6.60% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 1.64% | 1.61% | 16.94% | 4.70% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and XWEB.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between VGWD.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
XWEB.DE
Сравнение VGWD.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | XWEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.63 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 1.53 | +14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.41 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и XWEB.DE
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и XWEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -14.46% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -5.03% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.10% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.02% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.10% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и XWEB.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.21% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 5.37% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 7.78% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 9.49% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 9.49% | +4.74% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и XWEB.DE
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и XWEB.DE
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XWEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.25% for XWEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и XWEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор