PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWD.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWD.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGWD.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

VGWD.DE

1 день
0.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
3.14%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.89%
1 год
16.38%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWD.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.49%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%10.59%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between VGWD.DE and VWCG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between VGWD.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

VGWD.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWD.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWD.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.26

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.86

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.70

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

6.40

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWD.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWD.DE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWD.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWD.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.26

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок VGWD.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWD.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-35.68%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-9.58%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-16.07%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-20.10%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.51%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.10%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.55%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWD.DE и VWCG.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWD.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.33%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.64%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.91%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

14.29%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

17.09%

-2.86%

Сравнение комиссий VGWD.DE и VWCG.DE

VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWD.DE и VWCG.DE

Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.49%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWD.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.

VGWD.DE is categorized as Global Equities, while VWCG.DE is Europe Equities. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор