Сравнение VGWD.DE с VWCE.DE
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWD.DE показывает доходность 12.49%, а VWCE.DE немного выше – 12.64%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 7.43% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and VWCE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between VGWD.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
VWCE.DE
Сравнение VGWD.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.01 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 16.55 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -33.43% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -6.55% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -21.07% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.07% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.66% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.69% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и VWCE.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.06% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.18% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 11.37% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 13.75% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.16% | -1.93% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и VWCE.DE
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор