Сравнение VGVT с BNDP
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. VGVT is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.25%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | -0.01% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
Correlation
The correlation between VGVT and BNDP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. BNDP — Ранг доходности на риск
VGVT
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGVT c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и BNDP
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -2.60% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.39% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.92% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.68% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.68% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.68% | -0.44% |
Сравнение комиссий VGVT и BNDP
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и BNDP
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BNDP в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and BNDP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.45% for BNDP.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор