Сравнение VGVE.DE с XDEB.DE
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 6.21%/yr for XDEB.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и XDEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 1.74%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
XDEB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и XDEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 5.44% | 30.68% | -5.85% | 2.00% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.74% | -1.27% | 17.83% | 3.66% | -4.06% | 24.01% | -6.66% | 26.17% | 1.99% | 0.87% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and XDEB.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between VGVE.DE and XDEB.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
XDEB.DE
Сравнение VGVE.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | XDEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.02 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | -0.03 | +17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.01 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и XDEB.DE
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и XDEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -28.57% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -5.31% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -13.02% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -13.02% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.53% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.03% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.37% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и XDEB.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.63% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.56% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 7.86% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 10.16% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.03% | +3.60% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и XDEB.DE
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и XDEB.DE
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVE.DE and XDEB.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEB.DE.
VGVE.DE tracks FTSE Developed, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.25% for XDEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и XDEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор