PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGVE.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVE.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGVE.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGVE.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVE.DE показывает доходность 12.54%, а SPP2.DE немного выше – 13.03%.

VGVE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.77%
1 год
26.01%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVE.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		12.54%8.78%24.92%19.91%-13.71%31.39%7.89%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between VGVE.DE and SPP2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between VGVE.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

VGVE.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVE.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVE.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.19

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.05

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.68

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

16.59

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGVE.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVE.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVE.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVE.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.08

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VGVE.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVE.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-21.23%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.87%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-21.23%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-21.23%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.53%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.51%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVE.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) составляет 2.88%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVE.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.27%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.26%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.55%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.69%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.56%

+1.07%

Сравнение комиссий VGVE.DE и SPP2.DE

VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVE.DE и SPP2.DE

Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGVE.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

VGVE.DE tracks FTSE Developed, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор