PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGVE.DE с DBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVE.DE с DBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while DBK.DE (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) is a stock. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.20%/yr vs 28.22%/yr for DBK.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGVE.DE и DBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у DBK.DE с доходностью -3.46%.

VGVE.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
9.63%
С начала года
12.76%
1 год
23.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

DBK.DE

1 день
-2.65%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-4.86%
С начала года
-3.46%
1 год
23.13%
3 года*
50.40%
5 лет*
28.22%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVE.DE и DBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		12.76%8.99%25.06%20.08%-13.63%31.69%5.68%30.97%-5.56%0.79%
DBK.DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-3.46%104.51%38.00%19.91%-1.83%23.13%29.34%1.00%-55.64%9.22%

Correlation

The correlation between VGVE.DE and DBK.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.47

The correlation between VGVE.DE and DBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI
Часто сравнивают с DBK.DE:
DBK.DE с CBK.DEDBK.DE с BRK-BDBK.DE с DBDBK.DE с EBO.DEDBK.DE с NASDXDBK.DE с BTC-USDDBK.DE с SPY

Доходность на риск

VGVE.DE vs. DBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBK.DE
Ранг доходности на риск DBK.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBK.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBK.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBK.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVE.DE c DBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVE.DEDBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.70

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.22

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.86

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

1.99

+13.17

VGVE.DE vs. DBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVE.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DBK.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVE.DE и DBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGVE.DE и DBK.DE

Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки DBK.DE в -89.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и DBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVE.DEDBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-89.32%

+55.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-26.81%

+20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-26.81%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-46.38%

+25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-22.47%

+20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-59.20%

+54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

11.61%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVE.DE и DBK.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) составляет 2.95%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.DE) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVE.DEDBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

9.91%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

25.64%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

32.79%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

35.63%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

38.30%

-22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVE.DE и DBK.DE

Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DBK.DE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBK.DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		3.24%2.05%2.33%2.09%1.89%0.00%0.00%1.59%1.58%1.03%0.00%3.73%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.26%1.40%1.47%1.72%2.04%1.43%1.61%1.87%2.28%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGVE.DE and DBK.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и DBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор