Сравнение VGVA.L с VWRL.L
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VGVA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVA.L returned -5.33%/yr vs 12.45%/yr for VWRL.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VGVA.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.87%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VGVA.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | 5.93% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.87% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 13.66% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and VWRL.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between VGVA.L and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
VWRL.L
Сравнение VGVA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.20 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 17.09 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.88 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.97 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.95 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и VWRL.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -24.98% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.08% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -17.48% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -17.48% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -0.48% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -3.30% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.74% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.97% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.64% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 10.34% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 12.86% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.25% | -3.39% |
Сравнение комиссий VGVA.L и VWRL.L
VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и VWRL.L
VGVA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVA.L and VWRL.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VGVA.L is categorized as European Government Bonds, while VWRL.L is Global Equities. VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VGVA.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор