Сравнение VGVA.L с VWRA.L
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VGVA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVA.L returned -5.33%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VGVA.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVA.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVA.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | 0.39% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.01% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and VWRA.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between VGVA.L and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
VWRA.L
Сравнение VGVA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.29 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 16.52 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.52 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.88 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.76 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и VWRA.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.64% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.93% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -18.10% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -18.10% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -0.43% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -3.46% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.71% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.22% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 11.81% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.06% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 16.04% | -5.18% |
Сравнение комиссий VGVA.L и VWRA.L
VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и VWRA.L
Ни VGVA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGVA.L and VWRA.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VGVA.L is categorized as European Government Bonds, while VWRA.L is Global Equities. VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VGVA.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор