PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGV.TO с ZDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGV.TO с ZDB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGV.TO (Vanguard Canadian Government Bond Index ETF) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both Canadian Government Bonds funds - VGV.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index while ZDB.TO tracks the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGV.TO returned -0.34%/yr vs 0.17%/yr for ZDB.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGV.TO charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGV.TO и ZDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGV.TO показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ZDB.TO с доходностью 0.94%.

VGV.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.07%
1 год
3.96%
3 года*
3.50%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—

ZDB.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.34%
С начала года
0.94%
1 год
3.55%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGV.TO и ZDB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGV.TO
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF		1.07%1.90%3.24%5.61%-12.28%-3.53%7.64%6.40%-0.20%2.80%
ZDB.TO
BMO Discount Bond		0.94%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.57%1.84%

Correlation

The correlation between VGV.TO and ZDB.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г.

0.69

Over the past year, VGV.TO and ZDB.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Government Bond Index ETF

BMO Discount Bond

Часто сравнивают с VGV.TO:
VGV.TO с VCN.TOVGV.TO с VVSG.TOVGV.TO с VBAL.TOVGV.TO с XSB.TOVGV.TO с VAB.TOVGV.TO с VEQT.TOVGV.TO с TCLB.TO
Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с HSAV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с XDV.TO

Доходность на риск

VGV.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGV.TO
Ранг доходности на риск VGV.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGV.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGV.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGV.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGV.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGV.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGV.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGV.TOZDB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.83

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.18

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.12

-0.06

VGV.TO vs. ZDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGV.TO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDB.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGV.TO и ZDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGV.TO и ZDB.TO

Максимальная просадка VGV.TO за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGV.TO и ZDB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGV.TOZDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-18.09%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.79%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-4.60%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.25%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.02%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.13%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.14%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGV.TO и ZDB.TO

Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с BMO Discount Bond (ZDB.TO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VGV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGV.TOZDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.15%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

3.28%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.29%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

6.49%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

6.38%

+0.62%

Сравнение комиссий VGV.TO и ZDB.TO

VGV.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGV.TO и ZDB.TO

Дивидендная доходность VGV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZDB.TO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGV.TO
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF		3.15%3.04%2.97%2.78%2.63%2.35%2.28%2.36%2.52%2.16%0.00%0.00%
ZDB.TO
BMO Discount Bond		1.96%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.30%2.28%2.22%2.26%

Часто задаваемые вопросы

VGV.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for VGV.TO.

VGV.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index, while ZDB.TO tracks FTSE Canada Universe Discount Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.17% for VGV.TO and 0.10% for ZDB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGV.TO и ZDB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор