Сравнение VGV.TO с XLB.TO
VGV.TO (Vanguard Canadian Government Bond Index ETF) and XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - VGV.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index while XLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGV.TO returned 0.08%/yr vs -1.82%/yr for XLB.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGV.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGV.TO и XLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGV.TO показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью 2.78%.
VGV.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
XLB.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам VGV.TO и XLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGV.TO Vanguard Canadian Government Bond Index ETF | 2.10% | 1.90% | 3.24% | 5.61% | -12.28% | -3.53% | 7.64% | 6.40% | -0.20% | 2.91% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.78% | -0.76% | 0.71% | 9.15% | -21.64% | -4.59% | 11.18% | 12.85% | -0.25% | 7.06% |
Correlation
The correlation between VGV.TO and XLB.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, VGV.TO and XLB.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGV.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск
VGV.TO
XLB.TO
Сравнение VGV.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGV.TO | XLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.78 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 1.49 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGV.TO и XLB.TO
Максимальная просадка VGV.TO за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGV.TO и XLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGV.TO | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -32.97% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -4.85% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -11.66% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -27.81% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -18.41% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -7.74% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.54% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGV.TO и XLB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что VGV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGV.TO | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.25% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 5.77% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 8.00% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 12.35% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.01% | 11.67% | -4.66% |
Сравнение комиссий VGV.TO и XLB.TO
VGV.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGV.TO и XLB.TO
Дивидендная доходность VGV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XLB.TO в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGV.TO Vanguard Canadian Government Bond Index ETF | 3.09% | 3.04% | 2.97% | 2.78% | 2.63% | 2.35% | 2.28% | 2.36% | 2.52% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.02% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
VGV.TO and XLB.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGV.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGV.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
VGV.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index, while XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for VGV.TO and 0.20% for XLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGV.TO и XLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор