PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с VUSXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGUS с VUSXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VGUS is passively managed, while VUSXX is actively managed. Over the past year, VGUS returned 3.93% vs 3.98% for VUSXX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и VUSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 1.46%, а VUSXX немного выше – 1.51%.

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGUS и VUSXX

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		1.46%3.77%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		1.51%3.87%

Correlation

The correlation between VGUS and VUSXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Vanguard Treasury Money Market Fund

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VMRXXVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOO

Доходность на риск

VGUS vs. VUSXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUSXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c VUSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSVUSXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.05
3.68

+8.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
34.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

54.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

411.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. VUSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 12.05, что выше коэффициента Шарпа VUSXX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSVUSXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05

3.68

+8.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.74

2.14

+9.60

Просадки

Сравнение просадок VGUS и VUSXX

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VUSXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGUSVUSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

0.00%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

0.00%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

0.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и VUSXX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGUSVUSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

0.79%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

1.12%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

0.75%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

0.75%

-0.41%

Сравнение комиссий VGUS и VUSXX

И VGUS, и VUSXX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и VUSXX

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VUSXX в 3.89%

ПозицияTTM202520242023
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.89%4.15%1.63%0.43%

Часто задаваемые вопросы

VGUS and VUSXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSXX has higher volatility (0.31%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs VUSXX's 0.00%.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.05 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGUS и VUSXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор