Сравнение VGUS с TRSY
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VGUS returned 3.79% vs 3.81% for TRSY. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 2.06%, а TRSY немного выше – 2.08%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
TRSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.86M | $1.44M | $1.15M | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам VGUS и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 2.08% | 3.78% |
Correlation
The correlation between VGUS and TRSY is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. TRSY — Ранг доходности на риск
VGUS
TRSY
Сравнение VGUS c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.40 | 6.05 | +5.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.28 | 57.72 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 415.06 | 342.18 | +72.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и TRSY
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -0.82% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.07% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и TRSY
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.05%, в то время как у Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.11% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.25% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.38% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 1.06% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 1.06% | -0.73% |
Сравнение комиссий VGUS и TRSY
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и TRSY
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TRSY в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.54% | 4.00% | 0.96% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and TRSY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRSY has higher volatility (0.11%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, TRSY leads with 3.81% vs 3.79% for VGUS. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRSY has performed better with a 3.81% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VGUS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.54% for TRSY.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.06% for TRSY.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (13.12 vs 10.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор