Сравнение VGUS с FUSI
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. VGUS is passively managed, while FUSI is actively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 5.43% for FUSI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for FUSI.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и FUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FUSI с доходностью 2.39%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGUS и FUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 2.39% | 4.23% |
Correlation
The correlation between VGUS and FUSI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. FUSI — Ранг доходности на риск
VGUS
FUSI
Сравнение VGUS c FUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | FUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | 2.99 | +7.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | 12.25 | +42.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | 91.02 | +323.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | FUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10 | 6.05 | +6.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.72 | 5.57 | +6.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и FUSI
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки FUSI в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и FUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | FUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -0.70% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.45% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и FUSI
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | FUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.25% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.61% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.90% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 1.09% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 1.09% | -0.75% |
Сравнение комиссий VGUS и FUSI
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUSI в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и FUSI
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FUSI в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 4.85% | 5.28% | 5.98% | 4.97% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and FUSI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUSI has higher volatility (0.25%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs FUSI's -0.70%.
On 1-year performance, FUSI leads with 5.43% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUSI has performed better with a 5.43% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FUSI.
FUSI has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.61% for VGUS.
They also come from different issuers: Vanguard and American Century. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.28% for FUSI.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 6.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и FUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор