PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с T1EU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с T1EU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned -0.06%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и T1EU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и T1EU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-10.51%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and T1EU.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L
Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

VGTY.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTY.DET1EU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.20

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.78

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.71

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

16.22

-13.20

VGTY.DE vs. T1EU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTY.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T1EU.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTY.DE и T1EU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и T1EU.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и T1EU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DET1EU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-3.20%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-0.51%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-0.51%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.99%

-2.36%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-0.02%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.85%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.12%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и T1EU.DE

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DET1EU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.64%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

1.22%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

1.57%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

0.85%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

0.77%

+6.88%

Сравнение комиссий VGTY.DE и T1EU.DE

VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и T1EU.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VGTY.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.10% for T1EU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и T1EU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор