PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.20%/yr vs -0.02%/yr for SXRM.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGTY.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.48%.

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.06%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.64%-2.09%9.36%5.00%-2.11%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.50%-3.82%5.50%0.46%-9.92%5.31%-0.09%11.39%5.30%-2.69%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and SXRM.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between VGTY.DE and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

VGTY.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTY.DESXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.33

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.51

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.42

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

1.16

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTY.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTY.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTY.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTY.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-21.13%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.85%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-10.82%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.16%

-15.93%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-15.82%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.87%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и SXRM.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 0.85%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

4.75%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

9.25%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

8.82%

-1.19%

Сравнение комиссий VGTY.DE и SXRM.DE

VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и SXRM.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%

Часто задаваемые вопросы

VGTY.DE and SXRM.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор