Сравнение VGTY.DE с IBTM.L
VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.20%/yr vs 0.88%/yr for IBTM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGTY.DE торгуется в EUR, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью 0.95%.
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам VGTY.DE и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -5.99% | 6.16% | 0.04% | -6.98% | 5.64% | -2.09% | 9.36% | 5.00% | -2.11% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.95% | -3.06% | 7.51% | 0.59% | -9.31% | 5.08% | 0.67% | 13.01% | 6.02% | -2.31% |
Correlation
The correlation between VGTY.DE and IBTM.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between VGTY.DE and IBTM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTY.DE vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
VGTY.DE
IBTM.L
Сравнение VGTY.DE c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTY.DE | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.01 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTY.DE | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и IBTM.L
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTY.DE | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -20.17% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -4.45% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -10.24% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | -15.40% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -11.93% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -8.76% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.76% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и IBTM.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 0.85%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTY.DE | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.50% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 4.34% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 6.01% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 9.36% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 9.20% | -1.57% |
Сравнение комиссий VGTY.DE и IBTM.L
VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и IBTM.L
Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности IBTM.L в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGTY.DE and IBTM.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.L.
VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор