PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.20%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 36BD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.18%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and 36BD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between VGTY.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

VGTY.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTY.DE36BD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.32

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.50

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.47

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

1.13

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTY.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTY.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTY.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTY.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и 36BD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-11.97%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.71%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-10.13%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.16%

-11.97%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-6.13%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-4.97%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и 36BD.DE

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.74%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

3.65%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.39%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

7.21%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.16%

+0.47%

Сравнение комиссий VGTY.DE и 36BD.DE

VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGTY.DE and 36BD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.15% for 36BD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и 36BD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор