Сравнение VGT с QDVE.DE
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGT и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGT торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции QDVE.DE немного впереди с 26.01%.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 42.33%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам VGT и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.00% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between VGT and QDVE.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between VGT and QDVE.DE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
VGT
QDVE.DE
Сравнение VGT c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.56 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.56 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и QDVE.DE
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -33.59% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -16.48% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -26.14% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -33.59% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -33.59% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -7.66% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.95% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.58% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и QDVE.DE
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 8.28% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 16.00% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 20.96% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 23.50% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 22.06% | +2.66% |
Сравнение комиссий VGT и QDVE.DE
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и QDVE.DE
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and QDVE.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGT и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор