PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с ZESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с ZESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and ZESG.TO (BMO Balanced ESG ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 8.76%/yr for ZESG.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и ZESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ZESG.TO с доходностью 6.18%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ZESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.50%
1 год
17.13%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и ZESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%7.85%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		6.18%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%7.69%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and ZESG.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2020 г.

0.54

Over the past year, VGRO.TO and ZESG.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и ZESG.TO

Секторы
VGRO.TO
ZESG.TO

Финансовые услуги

20.6%
19.7%

Технологии

20.3%
24.7%

Промышленность

11.6%
10.1%

Энергетика

8.7%
5.8%

Сырьевые материалы

8.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.8%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
ZESG.TO
19.7%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
ZESG.TO
24.7%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
ZESG.TO
10.1%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
ZESG.TO
5.8%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
ZESG.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
ZESG.TO
6.8%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
ZESG.TO
8.4%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
ZESG.TO
8.5%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
ZESG.TO
5.4%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
ZESG.TO
2.3%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
ZESG.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

BMO Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с XTR.TOZESG.TO с XBAL.TOZESG.TO с MIX.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOZESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.19

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.82

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

11.81

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. ZESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZESG.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и ZESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOZESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.87

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и ZESG.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки ZESG.TO в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и ZESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOZESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-19.68%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.09%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-10.28%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-18.81%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.19%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и ZESG.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOZESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.61%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.23%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

7.87%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

8.92%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

9.92%

+2.61%

Сравнение комиссий VGRO.TO и ZESG.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и ZESG.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ZESG.TO в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.65%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and ZESG.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZESG.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZESG.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.18% for ZESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и ZESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор