PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VGRO.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 16.92%/yr for VFV.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%-0.10%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and VFV.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VGRO.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и VFV.TO

Секторы
VGRO.TO
VFV.TO

Финансовые услуги

20.6%
11.6%

Технологии

20.3%
35.7%

Промышленность

11.6%
8.3%

Энергетика

8.7%
3.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
VFV.TO
11.6%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
VFV.TO
35.7%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
VFV.TO
8.3%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
VFV.TO
3.5%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
VFV.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
VFV.TO
10.2%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
VFV.TO
8.5%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
VFV.TO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
VFV.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
VFV.TO
2.4%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
VFV.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.66

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.53

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

13.47

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.14

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-27.43%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.62%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-19.05%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-22.19%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.35%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.26%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и VFV.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.00%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.56%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.44%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

14.91%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.57%

-4.04%

Сравнение комиссий VGRO.TO и VFV.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and VFV.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VFV.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор