PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 4.97%/yr for VCNS.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for VCNS.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 5.86%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.86%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.14%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.86%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and VCNS.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VGRO.TO and VCNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и VCNS.TO

Секторы
VGRO.TO
VCNS.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.6%

Технологии

20.3%
20.4%

Промышленность

11.6%
11.6%

Энергетика

8.7%
8.6%

Сырьевые материалы

8.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.9%

Здравоохранение

6.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
VCNS.TO
20.6%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
VCNS.TO
20.4%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
VCNS.TO
11.6%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
VCNS.TO
8.6%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
VCNS.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
VCNS.TO
7.9%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
VCNS.TO
6.7%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
VCNS.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
VCNS.TO
4.6%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
VCNS.TO
2.8%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
VCNS.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TOVCNS.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOVCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.96

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.76

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.51

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

9.94

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VCNS.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.96

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.25

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и VCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-18.04%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.86%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-7.44%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-15.73%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.04%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и VCNS.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.43%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.31%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

6.22%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

6.82%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

91.46%

-78.93%

Сравнение комиссий VGRO.TO и VCNS.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VCNS.TO в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.42%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGRO.TO and VCNS.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for VCNS.TO.

Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.25% for VCNS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и VCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор