Сравнение VGRO.TO с VCE.TO
VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. VGRO.TO is actively managed, while VCE.TO is passively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 14.72%/yr for VCE.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGRO.TO и VCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRO.TO показывает доходность 10.97%, а VCE.TO немного выше – 11.48%.
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
VCE.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам VGRO.TO и VCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 19.27% | 14.79% | -11.21% | 14.79% | 10.85% | 17.74% | -4.13% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 11.48% | 26.39% | 21.43% | 12.26% | -5.20% | 28.59% | 4.09% | 22.99% | -5.83% |
Correlation
The correlation between VGRO.TO and VCE.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between VGRO.TO and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VGRO.TO и VCE.TO
Секторы
VGRO.TO
VCE.TO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VGRO.TO
VCE.TO
Технологии
VGRO.TO
VCE.TO
Промышленность
VGRO.TO
VCE.TO
Энергетика
VGRO.TO
VCE.TO
Сырьевые материалы
VGRO.TO
VCE.TO
Потребительский циклический сектор
VGRO.TO
VCE.TO
Здравоохранение
VGRO.TO
VCE.TO
-
Коммуникационные услуги
VGRO.TO
VCE.TO
Потребительский защитный сектор
VGRO.TO
VCE.TO
Коммунальные услуги
VGRO.TO
VCE.TO
Недвижимость
VGRO.TO
VCE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRO.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск
VGRO.TO
VCE.TO
Сравнение VGRO.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRO.TO | VCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.89 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 18.14 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRO.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VGRO.TO и VCE.TO
Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и VCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRO.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -35.92% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.09% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -12.16% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -15.90% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.73% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.73% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRO.TO и VCE.TO
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRO.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.62% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 10.07% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.36% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 12.79% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 14.99% | -2.46% |
Сравнение комиссий VGRO.TO и VCE.TO
VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRO.TO и VCE.TO
Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VCE.TO в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.14% | 2.42% | 2.84% | 3.16% | 3.21% | 2.61% | 2.93% | 3.01% | 3.21% | 2.57% | 2.64% | 2.98% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGRO.TO and VCE.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.
VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VCE.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.06% for VCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и VCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор