PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с HXE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). VGRO.TO is actively managed, while HXE.TO is passively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 30.04%/yr for HXE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.74%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
4.43%
С начала года
45.06%
6 месяцев
40.83%
1 год
73.00%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и HXE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-23.75%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and HXE.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.28

The correlation between VGRO.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и HXE.TO

Секторы
VGRO.TO
HXE.TO

Финансовые услуги

20.6%

-

Технологии

20.3%

-

Промышленность

11.6%

-

Энергетика

8.7%
100.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
HXE.TO

-

Технологии

VGRO.TO
20.3%
HXE.TO

-

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
HXE.TO

-

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
HXE.TO
100.0%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
HXE.TO

-

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
HXE.TO

-

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
HXE.TO

-

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
HXE.TO

-

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
HXE.TO

-

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
HXE.TO

-

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
HXE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.80

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

6.90

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

19.73

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и HXE.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-85.92%

+60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-10.88%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-25.34%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-28.83%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-30.80%

+27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.80%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.60%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

18.90%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

23.26%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

29.23%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

33.74%

-21.21%

Сравнение комиссий VGRO.TO и HXE.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and HXE.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while HXE.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор