PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRNX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRNX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 2.44% против 5.31% соответственно.

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX

Сравнение комиссий VGRNX и FRIRX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGRNX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.76

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIRX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между VGRNX и FRIRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и FRIRX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и FRIRX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRNXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-34.50%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-4.30%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-18.18%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-34.50%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-2.71%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-3.30%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.03%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и FRIRX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRNXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.66%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.84%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

4.91%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

6.53%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

9.49%

+5.20%