PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с BREFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRNX с BREFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX).

VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и BREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRNX и BREFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.00%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		-4.93%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-22.23%31.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям BREFX по среднегодовой доходности: 2.61% против 10.36% соответственно.

VGRNX

1 день
1.66%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.86%
1 год
15.71%
3 года*
8.20%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
2.61%

BREFX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-6.49%
1 год
5.52%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.80%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Baron Real Estate Fund Retail Shares

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX
Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с BFGIXBREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с VOOBREFX с FIREXBREFX с FRIRX

Сравнение комиссий VGRNX и BREFX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.

BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGRNX vs. BREFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c BREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXBREFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.34

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.62

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.54

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.56

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. BREFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BREFX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и BREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXBREFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.34

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между VGRNX и BREFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и BREFX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BREFX в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.80%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.83%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и BREFX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и BREFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRNXBREFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-38.52%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.60%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-34.05%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-38.52%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-9.80%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-7.72%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.47%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и BREFX

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) составляет 5.54%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRNXBREFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.17%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.94%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

20.02%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

20.69%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

21.15%

-6.45%