Сравнение VGRLX с REIIX
VGRLX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares) and REIIX (West Loop Realty Fund) are both REIT funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRLX charges 0.12%/yr vs 1.43%/yr for REIIX.
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и REIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGRLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 2.44%
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGRLX и REIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
Correlation
The correlation between VGRLX and REIIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between VGRLX and REIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRLX vs. REIIX — Ранг доходности на риск
VGRLX
REIIX
Сравнение VGRLX c REIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | REIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и REIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRLX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и REIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRLX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | — | — |
Сравнение комиссий VGRLX и REIIX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и REIIX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как REIIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.75% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VGRLX and REIIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGRLX и REIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор