Сравнение VGOV.L с VUSA.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGOV.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.L returned -1.29%/yr vs 16.07%/yr for VUSA.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: -1.29% против 16.07% соответственно.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам VGOV.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | -5.37% | 9.32% | 7.65% | 0.35% | 1.90% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 26.54% | -0.12% | 10.71% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and VUSA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | -0.07 |
The correlation between VGOV.L and VUSA.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
VUSA.L
Сравнение VGOV.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.08 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 15.02 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.74 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.04 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 1.03 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и VUSA.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.47% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -7.11% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -20.94% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -20.94% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -25.47% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -0.23% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -3.19% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и VUSA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 2.69% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.12% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 10.58% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 14.29% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 15.64% | -5.49% |
Сравнение комиссий VGOV.L и VUSA.L
И VGOV.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and VUSA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.L and VUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGOV.L is categorized as European Government Bonds, while VUSA.L is S&P 500. VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUSA.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор