PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGOV.L с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGOV.L с CORP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGOV.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.L returned -1.29%/yr vs 3.68%/yr for CORP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VGOV.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for CORP.

Доходность

Сравнение доходности VGOV.L и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGOV.L торгуется в GBP, в то время как CORP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CORP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CORP с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: -1.29% против 3.68% соответственно.

VGOV.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.63%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.06%
1 год
2.18%
3 года*
2.10%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
-1.29%

CORP

1 день
0.07%
1 месяц
1.35%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.19%
3 года*
2.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGOV.L и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		-1.28%4.78%-4.30%3.32%-27.01%-5.37%9.32%7.65%0.35%1.90%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		1.17%0.26%4.26%3.67%-4.84%-0.25%6.48%10.43%2.44%-2.66%

Correlation

The correlation between VGOV.L and CORP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.34

Over the past year, the correlation between VGOV.L and CORP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VGOV.L:
VGOV.L с VAGP.LVGOV.L с IGLS.LVGOV.L с INXG.LVGOV.L с RMAP.LVGOV.L с UKDV.LVGOV.L с VWRL.LVGOV.L с WLDS.L
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

VGOV.L vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGOV.L
Ранг доходности на риск VGOV.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGOV.L c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGOV.LCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.16

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.75

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.42

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

3.76

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGOV.L vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGOV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CORP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGOV.L и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGOV.LCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.23

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VGOV.L и CORP

Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки CORP в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGOV.LCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-14.53%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-5.08%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.98%

-8.69%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-12.54%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-14.53%

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-2.21%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-5.37%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.92%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGOV.L и CORP

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGOV.LCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.49%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.74%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

6.24%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

8.86%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.49%

-0.34%

Сравнение комиссий VGOV.L и CORP

VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CORP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGOV.L и CORP

Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности CORP в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.87%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		4.61%4.51%4.14%3.16%1.87%1.09%1.16%1.38%1.57%1.62%1.62%1.92%

Часто задаваемые вопросы

VGOV.L and CORP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGOV.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGOV.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CORP.

VGOV.L is categorized as European Government Bonds, while CORP is Corporate Bonds. VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CORP tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.L and 0.20% for CORP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор