Сравнение VGK с SPYL.DE
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VGK returned 19.73% vs 27.18% for SPYL.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGK и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGK торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.07%.
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGK и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 1.88% | 15.69% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.07% | 18.21% | 24.76% | 14.39% |
Correlation
The correlation between VGK and SPYL.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between VGK and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
VGK
SPYL.DE
Сравнение VGK c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.21 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 13.71 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и SPYL.DE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -19.42% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.60% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.64% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -1.78% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.02% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и SPYL.DE
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.85% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 8.13% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 11.54% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.19% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.19% | +4.76% |
Сравнение комиссий VGK и SPYL.DE
VGK берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и SPYL.DE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and SPYL.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.
VGK is categorized as Europe Equities, while SPYL.DE is S&P 500. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGK и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор