PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с LYP6.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 10.37%/yr for LYP6.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGK торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции LYP6.DE немного впереди с 10.37%.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

LYP6.DE

1 день
1.79%
1 месяц
2.05%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.95%
1 год
19.68%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.30%36.40%2.06%19.63%-15.34%14.96%7.89%25.87%-15.46%27.06%

Correlation

The correlation between VGK and LYP6.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.76

The correlation between VGK and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

VGK vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKLYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.21

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.79

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.74

-0.22

VGK vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и LYP6.DE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKLYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-35.72%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.34%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.96%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-32.18%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-35.72%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.90%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-7.46%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.18%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и LYP6.DE

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKLYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.05%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.57%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.05%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.68%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.80%

+1.15%

Сравнение комиссий VGK и LYP6.DE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и LYP6.DE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and LYP6.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for LYP6.DE.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор