PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с KIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с KIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и KKR Income Opportunities Fund (KIO).

VGI управляется Virtus. KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и KIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		-2.19%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у KIO с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.05% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

KIO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-7.10%
1 год
1.67%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.85%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с JSVIX
Часто сравнивают с KIO:
KIO с JMMKIO с MMTKIO с EVGKIO с CBRDXKIO с ANGLXKIO с RFXIXKIO с VMSAX

Сравнение комиссий VGI и KIO

KIO
KKR Income Opportunities Fund

Доходность на риск

VGI vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIKIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.13

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.25

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.08

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

0.20

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа KIO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIKIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между VGI и KIO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и KIO

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности KIO в 13.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		13.28%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%

Просадки

Сравнение просадок VGI и KIO

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и KIO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIKIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-43.87%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.01%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-31.87%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-43.87%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-12.92%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-8.06%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.73%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и KIO

Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 4.28%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIKIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.24%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

8.24%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

13.41%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

13.12%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.36%

+0.36%