Сравнение VGH.TO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VGH.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и VIU.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged	-1.87%	11.44%	15.35%	12.77%	-11.08%	22.47%	12.97%	27.74%	-4.59%	21.46%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	5.77%	27.83%	10.72%	15.66%	-10.63%	9.74%	7.56%	15.30%	-7.39%	19.22%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VGH.TO превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.64% соответственно.

VGH.TO

1 день: 0.57%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -1.87%

6 месяцев: -0.70%

1 год: 10.90%

3 года*: 11.83%

5 лет*: 8.07%

10 лет*: 10.55%

VIU.TO

1 день: 1.50%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 5.77%

6 месяцев: 8.95%

1 год: 26.37%

3 года*: 16.98%

5 лет*: 10.30%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Название символа

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VGH.TO:

VGH.TO с TQCD.TO VGH.TO с VDY.TO VGH.TO с SCHD VGH.TO с VGG.TO VGH.TO с VCN.TO VGH.TO с PDIV.TO VGH.TO с VBAL.TO

Часто сравнивают с VIU.TO:

VIU.TO с XEF.TO VIU.TO с VIDY.TO VIU.TO с VCN.TO VIU.TO с VDU.TO VIU.TO с VFV.TO VIU.TO с XEQT.TO VIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VGH.TO и VIU.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.

VGH.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

VIU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

VGH.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGH.TO	VIU.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.56	-0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.12	2.11	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.31	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	2.21	-1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.24	8.41	-4.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGH.TO	VIU.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.56	-0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.76	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.65	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.57	+0.11

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и VIU.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VIU.TO в 2.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged	1.13%	1.15%	1.28%	1.34%	1.39%	1.22%	1.21%	1.23%	1.58%	1.39%	1.63%	1.81%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	2.39%	2.48%	2.55%	2.65%	2.75%	2.37%	1.97%	2.67%	2.75%	2.12%	1.71%	0.27%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGH.TO	VIU.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.82%	-29.15%	-3.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.73%	-11.74%	+1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.34%	-25.35%	+4.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.82%	-29.15%	-3.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.97%	-6.04%	+0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.70%	-5.39%	+1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.51%	3.09%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGH.TO	VIU.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	7.97%	-3.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.10%	11.52%	-3.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.27%	17.02%	-1.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.23%	13.58%	+0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	15.00%	+0.74%

Сравнение VGH.TO с VIU.TO

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и VIU.TO

Сравнение доходности по годам VGH.TO и VIU.TO

Доходность по периодам

VGH.TO

VIU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGH.TO и VIU.TO

Доходность на риск

VGH.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

VGH.TO

VIU.TO

Сравнение VGH.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGH.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и VIU.TO

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и VIU.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и VIU.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)