Сравнение VGGS.L с VHVG.L
VGGS.L (Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VGGS.L is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, VGGS.L returned 2.21% vs 29.75% for VHVG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VGGS.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.
Доходность
Сравнение доходности VGGS.L и VHVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGGS.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 11.81%.
VGGS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHVG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGGS.L и VHVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGGS.L Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -0.06% | 2.38% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 11.81% | 25.32% |
Correlation
The correlation between VGGS.L and VHVG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGGS.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск
VGGS.L
VHVG.L
Сравнение VGGS.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGGS.L | VHVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.55 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.29 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 17.65 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGGS.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.90 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGGS.L и VHVG.L
Максимальная просадка VGGS.L за все время составила -3.11%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGGS.L и VHVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGGS.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -25.41% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -6.94% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.36% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.28% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.69% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGGS.L и VHVG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VGGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGGS.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.72% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 7.53% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 10.27% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.97% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 15.06% | -11.52% |
Сравнение комиссий VGGS.L и VHVG.L
VGGS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGGS.L и VHVG.L
Ни VGGS.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGGS.L and VHVG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.
VGGS.L is categorized as International Government Bonds, while VHVG.L is Global Equities. VGGS.L tracks Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.10% for VGGS.L and 0.12% for VHVG.L.
Подберите оптимальное распределение для VGGS.L и VHVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор