PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEU.DE с FEUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEU.DE с FEUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEU.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VGEU.DE tracks the FTSE Developed Europe while FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEU.DE returned 9.90%/yr vs 8.02%/yr for FEUI.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VGEU.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for FEUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEU.DE и FEUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEU.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FEUI.DE с доходностью 7.79%.

VGEU.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.88%
1 год
16.08%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.90%
10 лет*
9.61%

FEUI.DE

1 день
0.65%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.15%
1 год
16.07%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEU.DE и FEUI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		7.29%20.52%8.94%16.01%-9.86%24.89%-2.75%7.67%
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.79%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%-2.74%8.86%

Correlation

The correlation between VGEU.DE and FEUI.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VGEU.DE and FEUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEU.DE:
VGEU.DE с VGKVGEU.DE с IQQY.DEVGEU.DE с IBC3.DEVGEU.DE с OMXS.LVGEU.DE с IQQG.DEVGEU.DE с EWUVGEU.DE с INDA
Часто сравнивают с FEUI.DE:
FEUI.DE с IEQD.LFEUI.DE с VUAA.DEFEUI.DE с DGROFEUI.DE с VOOFEUI.DE с FUSA.DEFEUI.DE с FGEQ.DEFEUI.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

VGEU.DE vs. FEUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEU.DE
Ранг доходности на риск VGEU.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEU.DE c FEUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEU.DEFEUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.25

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.83

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.91

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.52

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEU.DE vs. FEUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEU.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUI.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEU.DE и FEUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEU.DEFEUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGEU.DE и FEUI.DE

Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки FEUI.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и FEUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEU.DEFEUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-33.84%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.42%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-16.18%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-24.73%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.69%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.37%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEU.DE и FEUI.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEU.DEFEUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.83%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.24%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.80%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

14.60%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.66%

-0.32%

Сравнение комиссий VGEU.DE и FEUI.DE

VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEU.DE и FEUI.DE

Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FEUI.DE в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.50%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.60%2.79%3.07%2.99%3.31%2.65%2.23%3.22%3.65%3.04%3.20%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGEU.DE and FEUI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.

VGEU.DE tracks FTSE Developed Europe, while FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VGEU.DE and 0.30% for FEUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEU.DE и FEUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор