PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGER.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

VGER.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.10%
1 год
2.05%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGER.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.83%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%17.43%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between VGER.DE and PR1Z.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between VGER.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с DAXVGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPRO
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

VGER.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.30

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.97

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.84

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

6.79

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.30

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGER.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-39.52%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.29%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-15.66%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.19%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.41%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.61%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.79%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и PR1Z.DE

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGER.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.59%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.98%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.52%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.26%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.63%

+0.94%

Сравнение комиссий VGER.DE и PR1Z.DE

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.13%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VGER.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.

VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор