Сравнение VGER.DE с LCUK.DE
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGER.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -12.56% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and LCUK.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between VGER.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
LCUK.DE
Сравнение VGER.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.04 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 7.27 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.39 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -41.10% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.31% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -16.69% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -16.69% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.84% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -5.66% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.33% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и LCUK.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.62% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.28% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 12.17% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.12% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.10% | +2.47% |
Сравнение комиссий VGER.DE и LCUK.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.
VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор