PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEM.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 3.30%/yr for UEFS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 3.71%.

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.64%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.85%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%15.57%0.84%-1.87%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		3.71%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-1.07%

Correlation

The correlation between VGEM.DE and UEFS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between VGEM.DE and UEFS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с FRCK.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

VGEM.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DEUEFS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.98

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.89

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.96

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

12.59

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа UEFS.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и UEFS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEM.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-24.26%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.87%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-13.70%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-17.84%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.03%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.41%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и UEFS.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.18%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEM.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.27%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

3.77%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.76%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.69%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

9.37%

-0.60%

Сравнение комиссий VGEM.DE и UEFS.DE

И VGEM.DE, и UEFS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и UEFS.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности UEFS.DE в 6.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.50%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGEM.DE and UEFS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE and UEFS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и UEFS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор