PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с FAFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEM.DE с FAFDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) are both funds - VGEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while FAFDX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 11.73%/yr for FAFDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for FAFDX.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и FAFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGEM.DE торгуется в EUR, в то время как FAFDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAFDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у FAFDX с доходностью 0.21%.

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

FAFDX

1 день
2.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
0.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.71%
3 года*
20.82%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и FAFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%15.57%0.84%-1.87%
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		0.21%1.27%48.19%10.61%-3.29%42.84%-8.47%36.79%-12.15%1.31%

Correlation

The correlation between VGEM.DE and FAFDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE
Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с SPYFAFDX с FSPCXFAFDX с EPGAXFAFDX с HSFNXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с FSLBX

Доходность на риск

VGEM.DE vs. FAFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c FAFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DEFAFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.52

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.77

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.73

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

1.92

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. FAFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FAFDX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и FAFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DEFAFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.52

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и FAFDX

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FAFDX в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и FAFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEM.DEFAFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-71.89%

+52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-11.71%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-23.75%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-23.75%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.08%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-20.40%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.44%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и FAFDX

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.18%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEM.DEFAFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

4.23%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

12.17%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

16.56%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

20.92%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

24.25%

-15.48%

Сравнение комиссий VGEM.DE и FAFDX

VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAFDX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и FAFDX

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности FAFDX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.00%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGEM.DE and FAFDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и FAFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор