PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEK.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEK.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 13.34%/yr vs 5.85%/yr for SXR1.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEK.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEK.DE показывает доходность 53.92%, что значительно выше, чем у SXR1.DE с доходностью 9.00%.

VGEK.DE

1 день
1.88%
1 месяц
4.31%
С начала года
53.92%
6 месяцев
57.95%
1 год
81.53%
3 года*
27.14%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

SXR1.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.24%
1 год
15.32%
3 года*
11.36%
5 лет*
5.85%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEK.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		53.92%25.01%1.00%6.45%-7.38%9.39%8.24%-4.36%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		9.00%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%3.64%

Correlation

The correlation between VGEK.DE and SXR1.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VGEK.DE and SXR1.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с SMEA.L
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

VGEK.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEK.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGEK.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.28

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.96

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

2.46

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.65

7.14

+15.50

VGEK.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEK.DE на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа SXR1.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEK.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGEK.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.88%, примерно равная максимальной просадке SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEK.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-38.62%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-6.21%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-20.28%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-20.28%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.08%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-9.84%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.14%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEK.DE и SXR1.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEK.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

3.79%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

9.39%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

11.91%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.78%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.55%

+3.66%

Сравнение комиссий VGEK.DE и SXR1.DE

VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEK.DE и SXR1.DE

Ни VGEK.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGEK.DE and SXR1.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SXR1.DE.

VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор