Сравнение VGEJ.DE с LYMD.DE
VGEJ.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) are both Asia Pacific Equities funds - VGEJ.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while LYMD.DE tracks the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGEJ.DE returned 15.36%/yr vs 6.18%/yr for LYMD.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VGEJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for LYMD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEJ.DE и LYMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у LYMD.DE с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции VGEJ.DE превзошли акции LYMD.DE по среднегодовой доходности: 15.36% против 6.18% соответственно.
VGEJ.DE
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 50.18%
- 6 месяцев
- 54.46%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 15.36%
LYMD.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -15.14%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и LYMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 50.18% | 24.74% | 3.34% | 10.27% | -4.11% | 14.06% | 11.18% | 25.07% | -6.90% | 14.80% |
LYMD.DE Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | -11.03% | -10.62% | 15.81% | 14.99% | -2.96% | 34.12% | 2.23% | 9.49% | -5.04% | 20.43% |
Correlation
The correlation between VGEJ.DE and LYMD.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEJ.DE vs. LYMD.DE — Ранг доходности на риск
VGEJ.DE
LYMD.DE
Сравнение VGEJ.DE c LYMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEJ.DE | LYMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | -0.71 | +6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.13 | -1.49 | +25.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEJ.DE | LYMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | -0.91 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.22 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.31 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.17 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VGEJ.DE и LYMD.DE
Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что меньше максимальной просадки LYMD.DE в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и LYMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEJ.DE | LYMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -68.71% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -20.60% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -29.55% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -29.55% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -41.38% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -26.17% | +22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -18.32% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 9.84% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEJ.DE и LYMD.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEJ.DE | LYMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 5.64% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 13.24% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 16.06% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.15% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.15% | -0.86% |
Сравнение комиссий VGEJ.DE и LYMD.DE
VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYMD.DE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEJ.DE и LYMD.DE
Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как LYMD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMD.DE Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.80% | 2.75% | 5.36% | 7.33% | 7.98% | 7.49% | 4.34% | 6.92% | 7.83% | 4.28% | 3.08% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
VGEJ.DE and LYMD.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for LYMD.DE.
VGEJ.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while LYMD.DE tracks MSCI India. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VGEJ.DE and 0.85% for LYMD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEJ.DE и LYMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор